PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQX.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQX.DE с WDTE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQX.DE returned 25.43%/yr vs 25.83%/yr for WDTE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EQQX.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for WDTE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQX.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQX.DE показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью 18.32%.

EQQX.DE

1 день
0.11%
1 месяц
8.86%
С начала года
21.61%
6 месяцев
19.72%
1 год
38.41%
3 года*
25.43%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—

WDTE.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
10.74%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.59%
1 год
35.87%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQX.DE и WDTE.DE

2026 (YTD)202520242023
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		21.61%7.13%33.88%28.96%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		18.32%6.19%42.11%32.17%

Correlation

The correlation between EQQX.DE and WDTE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.93

The correlation between EQQX.DE and WDTE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQQX.DE:
EQQX.DE с QQQMEQQX.DE с EQQQ.DEEQQX.DE с SXRV.DEEQQX.DE с MAGSEQQX.DE с SC0J.DEEQQX.DE с SCHGEQQX.DE с EQGB.L
Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO

Доходность на риск

EQQX.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQX.DE
Ранг доходности на риск EQQX.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQX.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQX.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQX.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQX.DEWDTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.88

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.51

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.33

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

6.14

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQX.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQX.DE на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа WDTE.DE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQX.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQX.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.88

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.44

-0.54

Просадки

Сравнение просадок EQQX.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка EQQX.DE за все время составила -31.17%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQX.DE и WDTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQX.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-28.19%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-15.79%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

-28.19%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.63%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-4.97%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

5.99%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQX.DE и WDTE.DE

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) составляет 4.15%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что EQQX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQX.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

8.26%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

15.09%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

19.51%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

21.74%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

21.74%

-1.95%

Сравнение комиссий EQQX.DE и WDTE.DE

EQQX.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQX.DE и WDTE.DE

Ни EQQX.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EQQX.DE and WDTE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WDTE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDTE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for EQQX.DE.

EQQX.DE is categorized as Nasdaq-100, while WDTE.DE is Technology Equities. EQQX.DE tracks Nasdaq 100®, while WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Their fees differ too: 0.20% for EQQX.DE and 0.18% for WDTE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQX.DE и WDTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор