PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQX.DE с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQX.DE с CMOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while CMOE.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQX.DE returned 25.43%/yr vs 13.22%/yr for CMOE.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EQQX.DE charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for CMOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQX.DE и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQQX.DE показывает доходность 21.61%, а CMOE.DE немного ниже – 21.57%.

EQQX.DE

1 день
0.11%
1 месяц
8.86%
С начала года
21.61%
6 месяцев
19.72%
1 год
38.41%
3 года*
25.43%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQX.DE и CMOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		21.61%7.13%33.88%51.62%-17.51%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%

Correlation

The correlation between EQQX.DE and CMOE.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.06

The correlation between EQQX.DE and CMOE.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с EQQX.DE:
EQQX.DE с QQQMEQQX.DE с EQQQ.DEEQQX.DE с SXRV.DEEQQX.DE с MAGSEQQX.DE с SC0J.DEEQQX.DE с SCHGEQQX.DE с EQGB.L
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

EQQX.DE vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQX.DE
Ранг доходности на риск EQQX.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQX.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQX.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQX.DE c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQX.DECMOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.00

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.50

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

4.49

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

10.26

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQX.DE vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQX.DE на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOE.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQX.DE и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQX.DECMOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.00

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.37

+0.53

Просадки

Сравнение просадок EQQX.DE и CMOE.DE

Максимальная просадка EQQX.DE за все время составила -31.17%, примерно равная максимальной просадке CMOE.DE в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQX.DE и CMOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQX.DECMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-29.97%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-7.70%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

-11.83%

-14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.48%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-19.33%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.38%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQX.DE и CMOE.DE

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что EQQX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQX.DECMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.18%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

15.26%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

17.28%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

16.62%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

16.62%

+3.17%

Сравнение комиссий EQQX.DE и CMOE.DE

EQQX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMOE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQX.DE и CMOE.DE

Ни EQQX.DE, ни CMOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQQX.DE and CMOE.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for CMOE.DE.

EQQX.DE is categorized as Nasdaq-100, while CMOE.DE is Commodities. EQQX.DE tracks Nasdaq 100®, while CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.20% for EQQX.DE and 0.24% for CMOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQX.DE и CMOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор