PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQU.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQU.L с IGDA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQU.L returned 27.27%/yr vs 20.63%/yr for IGDA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQU.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQU.L показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью 13.07%.

EQQU.L

1 день
-2.37%
1 месяц
4.27%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.77%
1 год
35.82%
3 года*
27.27%
5 лет*
17.03%
10 лет*
21.26%

IGDA.L

1 день
-1.72%
1 месяц
2.87%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.33%
1 год
31.80%
3 года*
20.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQU.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		16.71%19.75%26.54%56.26%-30.12%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		13.07%18.76%17.94%29.70%-20.97%

Correlation

The correlation between EQQU.L and IGDA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.93

The correlation between EQQU.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQU.L и IGDA.L

Секторы
EQQU.L
IGDA.L

Технологии

57.9%
41.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.7%

Здравоохранение

3.7%
11.3%

Промышленность

2.8%
10.8%

Коммунальные услуги

1.2%
0.3%

Сырьевые материалы

1.0%
4.7%

Энергетика

0.5%
3.6%

Финансовые услуги

0.2%
2.1%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Технологии

EQQU.L
57.9%
IGDA.L
41.4%

Коммуникационные услуги

EQQU.L
14.5%
IGDA.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

EQQU.L
11.6%
IGDA.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

EQQU.L
6.6%
IGDA.L
4.7%

Здравоохранение

EQQU.L
3.7%
IGDA.L
11.3%

Промышленность

EQQU.L
2.8%
IGDA.L
10.8%

Коммунальные услуги

EQQU.L
1.2%
IGDA.L
0.3%

Сырьевые материалы

EQQU.L
1.0%
IGDA.L
4.7%

Энергетика

EQQU.L
0.5%
IGDA.L
3.6%

Финансовые услуги

EQQU.L
0.2%
IGDA.L
2.1%

Недвижимость

EQQU.L
0.0%
IGDA.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO

Доходность на риск

EQQU.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQU.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQU.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.24

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.19

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.27

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

13.89

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQU.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQU.L на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQU.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQU.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.66

+0.30

Просадки

Сравнение просадок EQQU.L и IGDA.L

Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQU.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-27.14%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-9.69%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-20.14%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.86%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-7.06%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.28%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQU.L и IGDA.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQU.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.86%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

10.95%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

14.16%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

17.71%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

17.71%

+2.26%

Сравнение комиссий EQQU.L и IGDA.L

EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQU.L и IGDA.L

Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.24%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.39%0.55%0.65%0.64%0.82%0.74%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EQQU.L and IGDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

EQQU.L is categorized as Nasdaq-100, while IGDA.L is Global Equities. EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор