PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQQ.L с SPY5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.L с SPY5.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.L returned 22.24%/yr vs 15.74%/yr for SPY5.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.L и SPY5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQQ.L торгуется в GBp, в то время как SPY5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.L показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции EQQQ.L превзошли акции SPY5.DE по среднегодовой доходности: 22.24% против 15.74% соответственно.

EQQQ.L

1 день
2.53%
1 месяц
0.63%
С начала года
17.18%
6 месяцев
17.41%
1 год
38.39%
3 года*
23.63%
5 лет*
17.89%
10 лет*
22.24%

SPY5.DE

1 день
1.54%
1 месяц
-0.82%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.87%
1 год
26.61%
3 года*
18.29%
5 лет*
14.36%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.L и SPY5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		17.18%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%33.69%4.64%20.12%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		8.76%10.20%26.59%19.98%-9.54%30.68%12.76%27.45%-0.23%11.24%

Correlation

The correlation between EQQQ.L and SPY5.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

0.85

The correlation between EQQQ.L and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD

Доходность на риск

EQQQ.L vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.L c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQQQ.LSPY5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.32

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.17

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.70

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

13.19

-3.29

EQQQ.L vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.L на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.DE равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.L и SPY5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.L и SPY5.DE

Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -26.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и SPY5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.LSPY5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-26.46%

-38.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-7.10%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-22.08%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-22.08%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-26.46%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.83%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-3.23%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.99%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.L и SPY5.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.LSPY5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.21%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

7.75%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

11.32%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

14.78%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

15.97%

+3.42%

Сравнение комиссий EQQQ.L и SPY5.DE

EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.L и SPY5.DE

Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPY5.DE в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.43%1.28%1.59%1.57%1.69%

Часто задаваемые вопросы

EQQQ.L and SPY5.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

EQQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while SPY5.DE is S&P 500. EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.03% for SPY5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и SPY5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор