PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQJ.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQJ.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQJ.DE (Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQQJ.DE is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 Index, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, EQQJ.DE returned 43.33% vs 26.39% for FWIA.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EQQJ.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQJ.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQJ.DE показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.

EQQJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
10.11%
С начала года
23.54%
6 месяцев
22.51%
1 год
43.33%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQJ.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
EQQJ.DE
Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc		23.54%7.46%21.88%3.40%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%

Correlation

The correlation between EQQJ.DE and FWIA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between EQQJ.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQQJ.DE:
EQQJ.DE с QQQJEQQJ.DE с VUAA.DEEQQJ.DE с EQQX.DEEQQJ.DE с QDVE.DEEQQJ.DE с SXR8.DEEQQJ.DE с FWEA.DEEQQJ.DE с 5ESG.DE
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

EQQJ.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQJ.DE
Ранг доходности на риск EQQJ.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQJ.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQJ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQJ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQJ.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQJ.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQJ.DEFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.36

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.31

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

4.08

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

16.52

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQJ.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQJ.DE на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQJ.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQJ.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.40

-0.99

Просадки

Сравнение просадок EQQJ.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка EQQJ.DE за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQJ.DE и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQJ.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-20.96%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-6.49%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.62%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-2.44%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.60%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQJ.DE и FWIA.DE

Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что EQQJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQJ.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.96%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

8.09%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

11.22%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

13.18%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

13.18%

+6.67%

Сравнение комиссий EQQJ.DE и FWIA.DE

EQQJ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQJ.DE и FWIA.DE

Ни EQQJ.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQQJ.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EQQJ.DE.

EQQJ.DE is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FWIA.DE is Global Equities. EQQJ.DE tracks Nasdaq Next Generation 100 Index, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.25% for EQQJ.DE and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQJ.DE и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор