Сравнение EQQJ.DE с D500.DE
EQQJ.DE (Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EQQJ.DE is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 Index, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQJ.DE returned 8.58%/yr vs 15.48%/yr for D500.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQQJ.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности EQQJ.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQQJ.DE показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.
EQQJ.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 43.33%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам EQQJ.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQQJ.DE Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc | 23.54% | 7.46% | 21.88% | 10.68% | -24.39% | 12.20% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 31.03% |
Correlation
The correlation between EQQJ.DE and D500.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between EQQJ.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQJ.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
EQQJ.DE
D500.DE
Сравнение EQQJ.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQJ.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 3.60 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 12.88 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQJ.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.01 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок EQQJ.DE и D500.DE
Максимальная просадка EQQJ.DE за все время составила -32.64%, примерно равная максимальной просадке D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQJ.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQJ.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -33.57% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -7.14% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -23.29% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -23.29% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.31% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -4.25% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.00% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQJ.DE и D500.DE
Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что EQQJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQJ.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 2.66% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 7.54% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 11.59% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 15.17% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 16.08% | +3.77% |
Сравнение комиссий EQQJ.DE и D500.DE
EQQJ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQJ.DE и D500.DE
EQQJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
EQQJ.DE Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQQJ.DE and D500.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for EQQJ.DE.
EQQJ.DE is categorized as Mid Cap Growth Equities, while D500.DE is S&P 500. EQQJ.DE tracks Nasdaq Next Generation 100 Index, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for EQQJ.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для EQQJ.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор