Сравнение EQQD.L с QQQ3.L
EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both Nasdaq-100 funds - EQQD.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while QQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQD.L returned 28.25%/yr vs 64.10%/yr for QQQ3.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EQQD.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности EQQD.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQQD.L показывает доходность 19.77%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%.
EQQD.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 19.87%
- С начала года
- 56.06%
- 6 месяцев
- 50.04%
- 1 год
- 119.69%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 43.93%
Сравнение доходности по годам EQQD.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQQD.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist | 19.77% | 19.91% | 26.75% | 56.61% | -33.32% | 15.15% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.06% | 27.64% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 45.91% |
Correlation
The correlation between EQQD.L and QQQ3.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between EQQD.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQD.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
EQQD.L
QQQ3.L
Сравнение EQQD.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQD.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.44 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 10.78 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQD.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.82 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EQQD.L и QQQ3.L
Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQD.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -81.35% | +46.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -35.92% | +24.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -58.20% | +35.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.48% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -19.62% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 11.49% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQD.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) составляет 5.03%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что EQQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQD.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 14.73% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 34.78% | -23.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 47.01% | -31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 62.24% | -41.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 59.91% | -39.12% |
Сравнение комиссий EQQD.L и QQQ3.L
EQQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQD.L и QQQ3.L
Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQQD.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist | 0.54% | 0.64% | 0.75% | 0.75% | 0.95% | 0.31% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EQQD.L and QQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EQQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
EQQD.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for EQQD.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для EQQD.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор