PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQD.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQD.L с FTWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - EQQD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, EQQD.L returned 39.48% vs 28.63% for FTWG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EQQD.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQD.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQD.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQD.L показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 11.60%.

EQQD.L

1 день
-0.73%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.77%
6 месяцев
18.68%
1 год
39.48%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWG.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.64%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.80%
1 год
28.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQD.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		19.77%19.91%26.75%13.30%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.60%22.73%17.92%8.17%

Correlation

The correlation between EQQD.L and FTWG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between EQQD.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQD.L и FTWG.L

Секторы
EQQD.L
FTWG.L

Технологии

53.7%
29.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.0%

Здравоохранение

4.2%
7.6%

Промышленность

3.1%
11.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.6%

Сырьевые материалы

1.1%
3.9%

Энергетика

0.6%
4.3%

Финансовые услуги

0.2%
16.4%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

EQQD.L
53.7%
FTWG.L
29.1%

Коммуникационные услуги

EQQD.L
15.8%
FTWG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

EQQD.L
12.2%
FTWG.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

EQQD.L
7.7%
FTWG.L
5.0%

Здравоохранение

EQQD.L
4.2%
FTWG.L
7.6%

Промышленность

EQQD.L
3.1%
FTWG.L
11.0%

Коммунальные услуги

EQQD.L
1.4%
FTWG.L
2.6%

Сырьевые материалы

EQQD.L
1.1%
FTWG.L
3.9%

Энергетика

EQQD.L
0.6%
FTWG.L
4.3%

Финансовые услуги

EQQD.L
0.2%
FTWG.L
16.4%

Недвижимость

EQQD.L
0.1%
FTWG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с QQQMEQQD.L с VUGEQQD.L с IUHC.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.L

Доходность на риск

EQQD.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQD.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQD.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.46

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.59

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.13

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

13.65

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQD.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQD.L на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQD.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQD.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.59

-0.77

Просадки

Сравнение просадок EQQD.L и FTWG.L

Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQD.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-16.89%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.20%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.72%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-1.90%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.11%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQD.L и FTWG.L

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что EQQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQD.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.49%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

9.01%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

11.73%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

13.13%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

13.13%

+7.66%

Сравнение комиссий EQQD.L и FTWG.L

EQQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQD.L и FTWG.L

Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FTWG.L в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.54%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQD.L and FTWG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EQQD.L.

EQQD.L is categorized as Nasdaq-100, while FTWG.L is Global Equities. EQQD.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.20% for EQQD.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQD.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор