PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQB.DE с NESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQB.DE с NESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQB.DE (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) and NESG.L (Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - EQQB.DE tracks the Nasdaq 100® while NESG.L tracks the NASDAQ-100 ESG Index®. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQB.DE returned 24.52%/yr vs 25.56%/yr for NESG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EQQB.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for NESG.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQB.DE и NESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQB.DE торгуется в EUR, в то время как NESG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQB.DE показывает доходность 20.54%, что значительно ниже, чем у NESG.L с доходностью 21.72%.

EQQB.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.95%
3 года*
24.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

NESG.L

1 день
-0.72%
1 месяц
10.39%
С начала года
21.72%
6 месяцев
20.43%
1 год
40.29%
3 года*
25.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQB.DE и NESG.L

2026 (YTD)2025202420232022
EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		20.54%6.93%33.67%51.27%-17.63%
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		21.74%6.72%34.87%52.01%-18.70%

Correlation

The correlation between EQQB.DE and NESG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.88

The correlation between EQQB.DE and NESG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQQB.DE:
EQQB.DE с EQQQ.DEEQQB.DE с VUSA.DEEQQB.DE с SXRV.DEEQQB.DE с QQQEQQB.DE с XNAS.DEEQQB.DE с SXR8.DEEQQB.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с FPX.LNESG.L с QQQNESG.L с IUMD.LNESG.L с R1GB.LNESG.L с 5QQE.L

Доходность на риск

EQQB.DE vs. NESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQB.DE
Ранг доходности на риск EQQB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQB.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQB.DE c NESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQB.DENESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.37

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.15

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.60

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

10.29

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQB.DE vs. NESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQB.DE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESG.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQB.DE и NESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQB.DENESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.78

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EQQB.DE и NESG.L

Максимальная просадка EQQB.DE за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки NESG.L в -29.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQB.DE и NESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQB.DENESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-29.95%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.13%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-25.83%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.72%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-8.34%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.90%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQB.DE и NESG.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) составляет 4.38%, в то время как у Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EQQB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQB.DENESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.04%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

12.30%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

16.95%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

22.24%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

22.24%

-2.27%

Сравнение комиссий EQQB.DE и NESG.L

EQQB.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NESG.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQB.DE и NESG.L

Ни EQQB.DE, ни NESG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EQQB.DE and NESG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NESG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EQQB.DE.

EQQB.DE tracks Nasdaq 100®, while NESG.L tracks NASDAQ-100 ESG Index®. Their fees differ too: 0.30% for EQQB.DE and 0.25% for NESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQB.DE и NESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор