PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQLI.TO с PFL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLI.TO с PFL.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQLI.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and PFL.TO (Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - EQLI.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while PFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Government Floating Rate Note Index. Both are passively managed. Over the past year, EQLI.TO returned 21.29% vs 2.62% for PFL.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EQLI.TO и PFL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQLI.TO показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у PFL.TO с доходностью 1.31%.

EQLI.TO

1 день
0.71%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
9.12%
С начала года
13.74%
1 год
21.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.31%
С начала года
1.31%
1 год
2.62%
3 года*
3.72%
5 лет*
3.15%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQLI.TO и PFL.TO

2026 (YTD)20252024
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		13.74%6.41%7.17%
PFL.TO
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF		1.31%3.00%1.54%

Correlation

The correlation between EQLI.TO and PFL.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF

Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с JEPI.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с BCCL.NEO
Часто сравнивают с PFL.TO:
PFL.TO с ZSB.TOPFL.TO с XLB.TOPFL.TO с XSTB.TOPFL.TO с ESG.TOPFL.TO с XFR.TOPFL.TO с ZDB.TOPFL.TO с ESGC.TO

Доходность на риск

EQLI.TO vs. PFL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PFL.TO
Ранг доходности на риск PFL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLI.TO c PFL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQLI.TOPFL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.20

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
5.54

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.75

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

17.09

-13.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.87

55.86

-40.99

EQLI.TO vs. PFL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLI.TO на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFL.TO равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLI.TO и PFL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQLI.TO и PFL.TO

Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки PFL.TO в -2.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и PFL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLI.TOPFL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.56%

-2.07%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-0.15%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

0.00%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-0.08%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.05%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLI.TO и PFL.TO

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EQLI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLI.TOPFL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

0.22%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

0.56%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

0.82%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

0.97%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

1.33%

+10.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLI.TO и PFL.TO

Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности PFL.TO в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.09%8.74%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFL.TO
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF		2.63%2.95%5.23%5.13%2.22%0.36%1.21%2.10%1.59%0.95%0.81%0.95%

Часто задаваемые вопросы

EQLI.TO and PFL.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLI.TO is categorized as S&P 500, while PFL.TO is Canadian Government Bonds. EQLI.TO tracks S&P 500 Equal Weight Index, while PFL.TO tracks FTSE Canada Government Floating Rate Note Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLI.TO и PFL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор