Сравнение EQJS.L с WITS.AS
EQJS.L (Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQJS.L is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 Index, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQJS.L returned 8.78%/yr vs 21.68%/yr for WITS.AS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EQJS.L и WITS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQJS.L торгуется в GBp, в то время как WITS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WITS.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQJS.L показывает доходность 23.15%, а WITS.AS немного выше – 24.20%.
EQJS.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 10.49%
- С начала года
- 23.15%
- 6 месяцев
- 21.43%
- 1 год
- 47.47%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
WITS.AS
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 24.20%
- 6 месяцев
- 21.79%
- 1 год
- 48.32%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQJS.L и WITS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQJS.L Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc | 23.15% | 12.27% | 16.78% | 8.31% | -20.39% | 10.77% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 24.16% | 13.67% | 30.25% | 52.18% | -25.34% | 32.51% |
Correlation
The correlation between EQJS.L and WITS.AS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between EQJS.L and WITS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQJS.L vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск
EQJS.L
WITS.AS
Сравнение EQJS.L c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQJS.L) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQJS.L | WITS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 3.04 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 7.94 | +9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQJS.L | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 2.47 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.94 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.03 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок EQJS.L и WITS.AS
Максимальная просадка EQJS.L за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки WITS.AS в -27.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQJS.L и WITS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQJS.L | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -27.61% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -15.99% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.83% | -27.61% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -27.61% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.77% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -7.19% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 6.17% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQJS.L и WITS.AS
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQJS.L) составляет 5.80%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что EQJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQJS.L | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.24% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 15.21% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 19.71% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 22.75% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 23.65% | -4.43% |
Сравнение комиссий EQJS.L и WITS.AS
И EQJS.L, и WITS.AS имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQJS.L и WITS.AS
EQJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQJS.L Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
EQJS.L and WITS.AS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQJS.L and WITS.AS have the same expense ratio: 0.25% per year.
EQJS.L is categorized as Mid Cap Growth Equities, while WITS.AS is Technology Equities. EQJS.L tracks Nasdaq Next Generation 100 Index, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для EQJS.L и WITS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор