PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQGB.L с XLVP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQGB.L с XLVP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLVP.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQGB.L returned 13.39%/yr vs 6.71%/yr for XLVP.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for XLVP.L.

Доходность

Сравнение доходности EQGB.L и XLVP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQGB.L показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у XLVP.L с доходностью 5.31%.

EQGB.L

1 день
-2.31%
1 месяц
-5.07%
6 месяцев
11.25%
С начала года
11.82%
1 год
23.30%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—

XLVP.L

1 день
0.75%
1 месяц
6.66%
6 месяцев
4.08%
С начала года
5.31%
1 год
23.34%
3 года*
7.50%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQGB.L и XLVP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		11.82%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%41.84%-2.42%5.20%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		5.31%6.91%3.77%-3.87%8.97%29.14%8.22%16.79%10.28%-0.24%

Correlation

The correlation between EQGB.L and XLVP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.31

The correlation between EQGB.L and XLVP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQGB.L и XLVP.L

Секторы
EQGB.L
XLVP.L

Технологии

60.2%

-

Коммуникационные услуги

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.6%
100.0%

Промышленность

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

EQGB.L
60.2%
XLVP.L

-

Коммуникационные услуги

EQGB.L
12.8%
XLVP.L

-

Потребительский циклический сектор

EQGB.L
10.6%
XLVP.L

-

Потребительский защитный сектор

EQGB.L
6.3%
XLVP.L

-

Здравоохранение

EQGB.L
3.6%
XLVP.L
100.0%

Промышленность

EQGB.L
3.6%
XLVP.L

-

Коммунальные услуги

EQGB.L
1.1%
XLVP.L

-

Сырьевые материалы

EQGB.L
1.1%
XLVP.L

-

Энергетика

EQGB.L
0.4%
XLVP.L

-

Финансовые услуги

EQGB.L
0.2%
XLVP.L

-

Недвижимость

EQGB.L
0.1%
XLVP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L
Часто сравнивают с XLVP.L:
XLVP.L с XLVXLVP.L с QDVG.DEXLVP.L с VHTXLVP.L с WHEA.ASXLVP.L с PABG.LXLVP.L с XLKQ.LXLVP.L с EQQQ.L

Доходность на риск

EQGB.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLVP.L
Ранг доходности на риск XLVP.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVP.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVP.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQGB.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQGB.LXLVP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.51

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.29

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.01

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

5.01

+1.78

EQGB.L vs. XLVP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQGB.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLVP.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQGB.L и XLVP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQGB.L и XLVP.L

Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и XLVP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQGB.LXLVP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-19.67%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.56%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-19.67%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-19.67%

-17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-1.84%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-4.60%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.65%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EQGB.L и XLVP.L

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQGB.LXLVP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.61%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

11.27%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

15.36%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

14.44%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

15.68%

+5.59%

Сравнение комиссий EQGB.L и XLVP.L

EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQGB.L и XLVP.L

Ни EQGB.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQGB.L and XLVP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

EQGB.L is categorized as Nasdaq-100, while XLVP.L is Health & Biotech Equities. EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.14% for XLVP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и XLVP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор