PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQGB.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQGB.L с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQGB.L returned 16.35%/yr vs 26.60%/yr for XLKQ.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности EQGB.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQGB.L показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%.

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.77%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.87%
1 год
38.00%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQGB.L и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%34.93%-2.60%5.50%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%5.71%

Correlation

The correlation between EQGB.L and XLKQ.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between EQGB.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQGB.L и XLKQ.L

Секторы
EQGB.L
XLKQ.L

Технологии

53.6%
91.2%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%
1.5%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
7.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

EQGB.L
53.6%
XLKQ.L
91.2%

Коммуникационные услуги

EQGB.L
15.8%
XLKQ.L

-

Потребительский циклический сектор

EQGB.L
12.2%
XLKQ.L

-

Потребительский защитный сектор

EQGB.L
7.7%
XLKQ.L

-

Здравоохранение

EQGB.L
4.2%
XLKQ.L

-

Промышленность

EQGB.L
3.1%
XLKQ.L
1.5%

Коммунальные услуги

EQGB.L
1.4%
XLKQ.L

-

Сырьевые материалы

EQGB.L
1.1%
XLKQ.L

-

Энергетика

EQGB.L
0.6%
XLKQ.L

-

Финансовые услуги

EQGB.L
0.2%
XLKQ.L
7.3%

Недвижимость

EQGB.L
0.1%
XLKQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

EQGB.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQGB.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQGB.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.83

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.59

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.24

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

8.42

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQGB.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQGB.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQGB.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQGB.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.21

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.33

-0.41

Просадки

Сравнение просадок EQGB.L и XLKQ.L

Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQGB.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-28.74%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-16.76%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-28.74%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-28.74%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.84%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-5.04%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

6.45%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EQGB.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) составляет 4.92%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQGB.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.83%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

14.29%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

19.18%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

22.04%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

21.65%

-0.40%

Сравнение комиссий EQGB.L и XLKQ.L

EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQGB.L и XLKQ.L

Ни EQGB.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQGB.L and XLKQ.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

EQGB.L is categorized as Nasdaq-100, while XLKQ.L is Technology Equities. EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор