Сравнение EQGB.L с NESP.L
EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - EQGB.L tracks the NASDAQ-100 Index while NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQGB.L returned 22.04%/yr vs 23.28%/yr for NESP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.
Доходность
Сравнение доходности EQGB.L и NESP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQGB.L показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.77%.
EQGB.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
NESP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQGB.L и NESP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 11.82% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 6.75% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 15.77% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -24.48% | -20.50% |
Correlation
The correlation between EQGB.L and NESP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between EQGB.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQGB.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск
EQGB.L
NESP.L
Сравнение EQGB.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQGB.L | NESP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.34 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 6.37 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQGB.L и NESP.L
Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и NESP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQGB.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -40.98% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -11.96% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | -24.75% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -5.28% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -15.64% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.39% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQGB.L и NESP.L
Текущая волатильность для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) составляет 6.24%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQGB.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.60% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 13.30% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 17.50% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 23.54% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 23.54% | -2.27% |
Сравнение комиссий EQGB.L и NESP.L
EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQGB.L и NESP.L
Ни EQGB.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQGB.L and NESP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.25% for NESP.L.
Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и NESP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор