PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EQGB.L с NESP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EQGB.L и NESP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQGB.L показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.77%.


EQGB.L

1 день
-2.31%
1 месяц
-5.07%
6 месяцев
11.25%
С начала года
11.82%
1 год
23.30%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.39%
10 лет*

NESP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.24%
6 месяцев
14.65%
С начала года
15.77%
1 год
27.91%
3 года*
23.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQGB.L и NESP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
11.82%19.59%26.12%53.92%-35.07%6.75%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
15.77%12.78%28.66%48.13%-24.48%-20.50%

Correlation

The correlation between EQGB.L and NESP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between EQGB.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EQGB.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина

NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQGB.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EQGB.LNESP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.34

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

6.37

+0.41

EQGB.L vs. NESP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQGB.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESP.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQGB.L и NESP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQGB.L и NESP.L

Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и NESP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EQGB.LNESP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-40.98%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.96%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-24.75%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-5.28%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-15.64%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.39%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EQGB.L и NESP.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) составляет 6.24%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EQGB.LNESP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.60%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

13.30%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

17.50%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

23.54%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

23.54%

-2.27%

Сравнение комиссий EQGB.L и NESP.L

EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EQGB.L и NESP.L

Ни EQGB.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EQGB.L and NESP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.25% for NESP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и NESP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор