PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с XUTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQEU.DE с XUTC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE).

EQEU.DE и XUTC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. XUTC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и XUTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и XUTC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.22%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.73%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		-7.46%9.83%44.60%52.37%-27.42%44.01%32.64%53.18%3.08%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность -6.22%, что значительно выше, чем у XUTC.DE с доходностью -7.46%.

EQEU.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-3.50%
1 год
21.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

XUTC.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-6.97%
1 год
20.56%
3 года*
23.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с CBUK.DEEQEU.DE с XMLD.DE
Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с QQQXUTC.DE с FTECXUTC.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий EQEU.DE и XUTC.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%.

EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Доходность на риск

EQEU.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DEXUTC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.81

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.25

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.88

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

5.01

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. XUTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа XUTC.DE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и XUTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DEXUTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.81

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.94

-0.21

Корреляция

Корреляция между EQEU.DE и XUTC.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и XUTC.DE

EQEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20252024202320222021202020192018
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.34%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и XUTC.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и XUTC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQEU.DEXUTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-31.79%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-16.16%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-30.48%

-7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-13.17%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-6.44%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

6.07%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и XUTC.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQEU.DEXUTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.40%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

15.31%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

25.19%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

22.81%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

22.94%

-1.86%