PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQEU.DE с P500.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).

EQEU.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и P500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.62%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.73%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-2.76%4.88%32.56%22.69%-14.05%41.05%7.04%34.88%-0.84%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у P500.DE с доходностью -2.76%.

EQEU.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-4.39%
1 год
20.42%
3 года*
20.52%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

P500.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.60%
3 года*
16.22%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с CBUK.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с XMLD.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с GSPX.LP500.DE с SPY5.DEP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Сравнение комиссий EQEU.DE и P500.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%.

EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

EQEU.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DEP500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.62

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.93

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.40

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

8.15

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа P500.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DEP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.62

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.95

-0.22

Корреляция

Корреляция между EQEU.DE и P500.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и P500.DE

Ни EQEU.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и P500.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и P500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQEU.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-33.78%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-8.39%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-23.34%

-14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-4.97%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-3.89%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.09%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и P500.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQEU.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.64%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

8.60%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

17.10%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

15.20%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

16.12%

+4.96%