Сравнение EQEU.DE с D500.DE
EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EQEU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQEU.DE returned 14.74%/yr vs 15.48%/yr for D500.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EQEU.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности EQEU.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQEU.DE показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.
EQEU.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 17.47%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам EQEU.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQEU.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged | 17.47% | 18.24% | 24.15% | 51.95% | -36.56% | 27.85% | 45.20% | 34.82% | -4.34% | 5.73% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 35.52% | -0.84% | 2.83% |
Correlation
The correlation between EQEU.DE and D500.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between EQEU.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQEU.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
EQEU.DE
D500.DE
Сравнение EQEU.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQEU.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.60 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 12.88 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQEU.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EQEU.DE и D500.DE
Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQEU.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -33.57% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -7.14% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | -23.29% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -23.29% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.31% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -4.25% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.00% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQEU.DE и D500.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQEU.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 2.66% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 7.54% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 11.59% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 15.17% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 16.08% | +4.95% |
Сравнение комиссий EQEU.DE и D500.DE
EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQEU.DE и D500.DE
EQEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
EQEU.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQEU.DE and D500.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.
EQEU.DE is categorized as Nasdaq-100, while D500.DE is S&P 500. EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for EQEU.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для EQEU.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор