PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с ANAU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQEU.DE с ANAU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) and ANAU.DE (AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc) are both Nasdaq-100 funds - EQEU.DE tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index while ANAU.DE tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, EQEU.DE returned 35.29% vs 38.19% for ANAU.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EQEU.DE charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for ANAU.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и ANAU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQEU.DE торгуется в EUR, в то время как ANAU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANAU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у ANAU.DE с доходностью 20.62%.

EQEU.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
6.59%
С начала года
17.47%
6 месяцев
16.78%
1 год
35.29%
3 года*
25.32%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—

ANAU.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
9.26%
С начала года
20.62%
6 месяцев
19.50%
1 год
38.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и ANAU.DE

2026 (YTD)202520242023
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		17.47%18.24%24.15%12.19%
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		20.63%6.81%34.15%11.12%

Correlation

The correlation between EQEU.DE and ANAU.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.88

The correlation between EQEU.DE and ANAU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с SKYE.DE
Часто сравнивают с ANAU.DE:
ANAU.DE с XNDX.DEANAU.DE с SXRV.DEANAU.DE с EQQQ.DEANAU.DE с ACLT.DEANAU.DE с AXQE.DEANAU.DE с MWOT.DEANAU.DE с MWOW.DE

Доходность на риск

EQEU.DE vs. ANAU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ANAU.DE
Ранг доходности на риск ANAU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAU.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAU.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAU.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c ANAU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DEANAU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.31

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.10

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.74

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

11.11

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. ANAU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANAU.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и ANAU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DEANAU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.38

-0.51

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и ANAU.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки ANAU.DE в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и ANAU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQEU.DEANAU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-26.00%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-10.15%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.83%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-4.30%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.43%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и ANAU.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) имеют волатильность 4.77% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQEU.DEANAU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.56%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

11.85%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

16.48%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

19.09%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

19.09%

+1.94%

Сравнение комиссий EQEU.DE и ANAU.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ANAU.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и ANAU.DE

Ни EQEU.DE, ни ANAU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQEU.DE and ANAU.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANAU.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANAU.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while ANAU.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and AXA IM. Their fees differ too: 0.35% for EQEU.DE and 0.14% for ANAU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQEU.DE и ANAU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор