PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с 2B76.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQEU.DE с 2B76.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE).

EQEU.DE и 2B76.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. 2B76.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и 2B76.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и 2B76.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.22%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.73%
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		-2.50%4.57%12.11%34.96%-31.03%32.27%26.14%41.97%-15.50%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у 2B76.DE с доходностью -2.50%.

EQEU.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-3.50%
1 год
21.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

2B76.DE

1 день
4.77%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
0.27%
1 год
13.64%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с XMLD.DEEQEU.DE с CBUK.DE
Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с SCHG2B76.DE с ^GSPC2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с EUNL.DE

Сравнение комиссий EQEU.DE и 2B76.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 2B76.DE в 0.40%.

2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Доходность на риск

EQEU.DE vs. 2B76.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c 2B76.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DE2B76.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.41

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.85

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.59

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

1.24

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. 2B76.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа 2B76.DE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и 2B76.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DE2B76.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.41

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.22

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.17

Корреляция

Корреляция между EQEU.DE и 2B76.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и 2B76.DE

Ни EQEU.DE, ни 2B76.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и 2B76.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки 2B76.DE в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и 2B76.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQEU.DE2B76.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-35.52%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-22.42%

+10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-35.52%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-18.72%

+10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-9.72%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

10.65%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и 2B76.DE

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) составляет 6.24%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B76.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQEU.DE2B76.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

8.10%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

26.92%

-14.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

32.81%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

23.66%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

22.41%

-1.33%