PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQDS.L с VERX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQDS.L с VERX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQDS.L (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and VERX.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) are both Europe Equities funds - EQDS.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while VERX.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQDS.L returned 6.53%/yr vs 9.51%/yr for VERX.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EQDS.L charges 0.28%/yr vs 0.10%/yr for VERX.L.

Доходность

Сравнение доходности EQDS.L и VERX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQDS.L торгуется в GBp, в то время как VERX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VERX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQDS.L показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у VERX.L с доходностью 6.84%.

EQDS.L

1 день
0.54%
1 месяц
-1.28%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.83%
1 год
7.08%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

VERX.L

1 день
0.91%
1 месяц
4.05%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.25%
1 год
19.19%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQDS.L и VERX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.43%13.04%2.83%8.89%2.95%6.17%-8.39%13.33%-9.12%-0.84%
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		6.84%26.34%2.68%15.20%-7.06%16.14%8.53%20.48%-9.68%1.15%

Correlation

The correlation between EQDS.L and VERX.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between EQDS.L and VERX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQDS.L и VERX.L

Секторы
EQDS.L
VERX.L

Финансовые услуги

28.6%
23.9%

Промышленность

17.4%
21.4%

Потребительский защитный сектор

12.0%
6.6%

Коммунальные услуги

10.7%
4.9%

Здравоохранение

8.1%
12.7%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.3%

Энергетика

4.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.1%

Технологии

3.7%
10.9%

Недвижимость

3.3%
1.2%

Сырьевые материалы

1.7%
4.6%

Финансовые услуги

EQDS.L
28.6%
VERX.L
23.9%

Промышленность

EQDS.L
17.4%
VERX.L
21.4%

Потребительский защитный сектор

EQDS.L
12.0%
VERX.L
6.6%

Коммунальные услуги

EQDS.L
10.7%
VERX.L
4.9%

Здравоохранение

EQDS.L
8.1%
VERX.L
12.7%

Потребительский циклический сектор

EQDS.L
5.5%
VERX.L
7.3%

Энергетика

EQDS.L
4.8%
VERX.L
3.4%

Коммуникационные услуги

EQDS.L
4.3%
VERX.L
3.1%

Технологии

EQDS.L
3.7%
VERX.L
10.9%

Недвижимость

EQDS.L
3.3%
VERX.L
1.2%

Сырьевые материалы

EQDS.L
1.7%
VERX.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с EQDS.L:
EQDS.L с VHYL.ASEQDS.L с FLXD.LEQDS.L с IQQA.DEEQDS.L с LDEG.LEQDS.L с CB5.LEQDS.L с SCHDEQDS.L с VYM
Часто сравнивают с VERX.L:
VERX.L с IEUX.LVERX.L с CEUG.LVERX.L с XUEK.LVERX.L с VUAA.LVERX.L с IQQY.DEVERX.L с JPMVERX.L с VUAG.L

Доходность на риск

EQDS.L vs. VERX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQDS.L
Ранг доходности на риск EQDS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQDS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQDS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VERX.L
Ранг доходности на риск VERX.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQDS.L c VERX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQDS.LVERX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.46

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.11

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.70

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

6.07

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQDS.L vs. VERX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQDS.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VERX.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQDS.L и VERX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQDS.LVERX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.46

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.62

-0.41

Просадки

Сравнение просадок EQDS.L и VERX.L

Максимальная просадка EQDS.L за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки VERX.L в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQDS.L и VERX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQDS.LVERX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-27.64%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-11.26%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-13.27%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-20.31%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-0.55%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.58%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.15%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EQDS.L и VERX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что EQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQDS.LVERX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.13%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

10.83%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

13.09%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

14.79%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

15.57%

-0.78%

Сравнение комиссий EQDS.L и VERX.L

EQDS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VERX.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQDS.L и VERX.L

Дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VERX.L в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.03%0.03%0.03%0.04%0.04%0.05%0.03%0.05%0.05%0.01%0.00%0.00%
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		2.46%2.62%2.94%2.72%2.92%2.33%1.97%2.95%3.14%2.68%2.64%2.56%

Часто задаваемые вопросы

EQDS.L and VERX.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VERX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for EQDS.L.

EQDS.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while VERX.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for EQDS.L and 0.10% for VERX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQDS.L и VERX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор