PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQDS.L с UD03.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQDS.L с UD03.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQDS.L (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - EQDS.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQDS.L returned 10.38%/yr vs 10.39%/yr for UD03.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EQDS.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQDS.L показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.35%.

EQDS.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.14%
С начала года
4.30%
6 месяцев
5.72%
1 год
10.87%
3 года*
10.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

UD03.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.35%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.67%
3 года*
14.85%
5 лет*
10.39%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQDS.L и UD03.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		4.30%16.53%6.00%12.95%7.23%11.21%-5.09%18.71%-4.79%-11.35%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		12.35%24.15%1.50%14.98%-2.05%11.79%5.56%16.65%-13.74%2.67%

Correlation

The correlation between EQDS.L and UD03.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.88

The correlation between EQDS.L and UD03.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQDS.L и UD03.L

Секторы
EQDS.L
UD03.L

Финансовые услуги

28.6%
28.5%

Промышленность

17.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

12.0%
14.6%

Коммунальные услуги

10.7%
7.7%

Здравоохранение

8.1%
4.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.0%

Энергетика

4.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.1%

Технологии

3.7%
16.2%

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.7%
4.2%

Финансовые услуги

EQDS.L
28.6%
UD03.L
28.5%

Промышленность

EQDS.L
17.4%
UD03.L
12.1%

Потребительский защитный сектор

EQDS.L
12.0%
UD03.L
14.6%

Коммунальные услуги

EQDS.L
10.7%
UD03.L
7.7%

Здравоохранение

EQDS.L
8.1%
UD03.L
4.1%

Потребительский циклический сектор

EQDS.L
5.5%
UD03.L
7.0%

Энергетика

EQDS.L
4.8%
UD03.L
2.7%

Коммуникационные услуги

EQDS.L
4.3%
UD03.L
3.1%

Технологии

EQDS.L
3.7%
UD03.L
16.2%

Недвижимость

EQDS.L
3.3%
UD03.L

-

Сырьевые материалы

EQDS.L
1.7%
UD03.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с EQDS.L:
EQDS.L с VHYL.ASEQDS.L с FLXD.LEQDS.L с IQQA.DEEQDS.L с LDEG.LEQDS.L с CB5.LEQDS.L с SCHDEQDS.L с VYM
Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с OMXS.L

Доходность на риск

EQDS.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQDS.L
Ранг доходности на риск EQDS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQDS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQDS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQDS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQDS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQDS.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQDS.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQDS.LUD03.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.94

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.62

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.38

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

8.54

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQDS.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQDS.L на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа UD03.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQDS.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQDS.LUD03.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.94

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EQDS.L и UD03.L

Максимальная просадка EQDS.L за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки UD03.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQDS.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQDS.LUD03.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-35.99%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-9.92%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-12.34%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-19.54%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.19%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-7.64%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.77%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EQDS.L и UD03.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) составляет 2.51%, в то время как у UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что EQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQDS.LUD03.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.77%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

9.91%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

12.21%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

15.07%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

16.80%

-1.77%

Сравнение комиссий EQDS.L и UD03.L

И EQDS.L, и UD03.L имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQDS.L и UD03.L

Дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности UD03.L в 2.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.21%2.96%3.16%3.58%4.14%4.63%3.25%4.54%5.06%0.75%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.98%2.83%3.66%3.82%3.47%2.06%3.57%4.89%2.14%

Часто задаваемые вопросы

EQDS.L and UD03.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQDS.L and UD03.L have the same expense ratio: 0.28% per year.

EQDS.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQDS.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор