PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQDS.L с SMEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQDS.L с SMEA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQDS.L (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - EQDS.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while SMEA.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQDS.L returned 6.53%/yr vs 10.14%/yr for SMEA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EQDS.L charges 0.28%/yr vs 0.12%/yr for SMEA.L.

Доходность

Сравнение доходности EQDS.L и SMEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQDS.L показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у SMEA.L с доходностью 6.71%.

EQDS.L

1 день
0.54%
1 месяц
-1.28%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.83%
1 год
7.08%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

SMEA.L

1 день
0.75%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.71%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.06%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQDS.L и SMEA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.43%13.04%2.83%8.89%2.95%6.17%-8.39%13.33%-9.12%-0.84%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		6.71%25.88%3.68%13.36%-3.48%16.94%2.44%19.63%-9.48%1.73%

Correlation

The correlation between EQDS.L and SMEA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.89

The correlation between EQDS.L and SMEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQDS.L и SMEA.L

Секторы
EQDS.L
SMEA.L

Финансовые услуги

28.6%
23.3%

Промышленность

17.4%
19.7%

Потребительский защитный сектор

12.0%
8.4%

Коммунальные услуги

10.7%
5.1%

Здравоохранение

8.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.3%

Энергетика

4.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.7%

Технологии

3.7%
8.6%

Недвижимость

3.3%
0.8%

Сырьевые материалы

1.7%
5.6%

Финансовые услуги

EQDS.L
28.6%
SMEA.L
23.3%

Промышленность

EQDS.L
17.4%
SMEA.L
19.7%

Потребительский защитный сектор

EQDS.L
12.0%
SMEA.L
8.4%

Коммунальные услуги

EQDS.L
10.7%
SMEA.L
5.1%

Здравоохранение

EQDS.L
8.1%
SMEA.L
13.1%

Потребительский циклический сектор

EQDS.L
5.5%
SMEA.L
6.3%

Энергетика

EQDS.L
4.8%
SMEA.L
5.4%

Коммуникационные услуги

EQDS.L
4.3%
SMEA.L
3.7%

Технологии

EQDS.L
3.7%
SMEA.L
8.6%

Недвижимость

EQDS.L
3.3%
SMEA.L
0.8%

Сырьевые материалы

EQDS.L
1.7%
SMEA.L
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EQDS.L:
EQDS.L с VHYL.ASEQDS.L с FLXD.LEQDS.L с IQQA.DEEQDS.L с LDEG.LEQDS.L с CB5.LEQDS.L с SCHDEQDS.L с VYM
Часто сравнивают с SMEA.L:
SMEA.L с S600.LSMEA.L с MEUD.LSMEA.L с IEUSSMEA.L с CSPX.LSMEA.L с CS51.LSMEA.L с SWDA.LSMEA.L с EXI1.DE

Доходность на риск

EQDS.L vs. SMEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQDS.L
Ранг доходности на риск EQDS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQDS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQDS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SMEA.L
Ранг доходности на риск SMEA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEA.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEA.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEA.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQDS.L c SMEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQDS.LSMEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.60

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.29

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.82

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

6.51

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQDS.L vs. SMEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQDS.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SMEA.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQDS.L и SMEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQDS.LSMEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.60

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.60

-0.38

Просадки

Сравнение просадок EQDS.L и SMEA.L

Максимальная просадка EQDS.L за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки SMEA.L в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQDS.L и SMEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQDS.LSMEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-28.48%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-10.56%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-12.46%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-15.76%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-1.27%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.54%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.96%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EQDS.L и SMEA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) составляет 3.32%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что EQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQDS.LSMEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.91%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

10.09%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

12.02%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

13.64%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

15.04%

-0.25%

Сравнение комиссий EQDS.L и SMEA.L

EQDS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SMEA.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQDS.L и SMEA.L

Дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как SMEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.03%0.03%0.03%0.04%0.04%0.05%0.03%0.05%0.05%0.01%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQDS.L and SMEA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMEA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMEA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for EQDS.L.

EQDS.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.28% for EQDS.L and 0.12% for SMEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQDS.L и SMEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор