Сравнение EQDS.L с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
EQDS.L и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQDS.L или SPHD.
Основные характеристики
| EQDS.L | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.86% | 21.47% |
| Дох-ть за 1 год | 14.64% | 28.14% |
| Дох-ть за 3 года | 8.50% | 9.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.90% | 7.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 12.55% |
| Макс. просадка | -32.52% | -41.39% |
| Текущая просадка | -0.76% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между EQDS.L и SPHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EQDS.L и SPHD
С начала года, EQDS.L показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQDS.L и SPHD
EQDS.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQDS.L c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQDS.L и SPHD
Дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что сопоставимо с доходностью SPHD в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQDS.L iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.22% | 3.58% | 4.14% | 4.63% | 3.25% | 4.54% | 5.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.22% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок EQDS.L и SPHD
Максимальная просадка EQDS.L за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQDS.L и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQDS.L и SPHD
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что EQDS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.