Сравнение EQDS.L с JRDZ.L
EQDS.L (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - EQDS.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, EQDS.L returned 7.08% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EQDS.L charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности EQDS.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQDS.L показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
EQDS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQDS.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQDS.L iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.43% | 13.04% | -3.16% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between EQDS.L and JRDZ.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQDS.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
EQDS.L
JRDZ.L
Сравнение EQDS.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQDS.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.16 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 32.94 | -32.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 83.74 | -81.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQDS.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 6.59 | -5.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 7.14 | -6.93 |
Просадки
Сравнение просадок EQDS.L и JRDZ.L
Максимальная просадка EQDS.L за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQDS.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQDS.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -4.00% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -4.00% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -0.05% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -1.05% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQDS.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) составляет 3.32%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что EQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQDS.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.56% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 20.18% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 23.37% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 23.37% | -8.58% |
Сравнение комиссий EQDS.L и JRDZ.L
EQDS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQDS.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности JRDZ.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQDS.L iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.01% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQDS.L and JRDZ.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for EQDS.L.
EQDS.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for EQDS.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для EQDS.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор