PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQDS.L с EUDI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQDS.L с EUDI.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQDS.L (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and EUDI.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EQDS.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while EUDI.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQDS.L returned 10.38%/yr vs 8.31%/yr for EUDI.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EQDS.L charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for EUDI.L.

Доходность

Сравнение доходности EQDS.L и EUDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQDS.L торгуется в GBp, в то время как EUDI.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQDS.L показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у EUDI.L с доходностью 5.10%.

EQDS.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.14%
С начала года
4.30%
6 месяцев
5.72%
1 год
10.87%
3 года*
10.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

EUDI.L

1 день
0.45%
1 месяц
-1.19%
С начала года
5.10%
6 месяцев
6.88%
1 год
10.91%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.31%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQDS.L и EUDI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		4.30%16.53%6.00%12.95%7.23%11.21%-5.09%18.71%-4.79%-11.35%
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		5.10%26.19%3.56%15.49%-6.05%7.66%-6.74%14.53%-6.93%-1.10%

Correlation

The correlation between EQDS.L and EUDI.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between EQDS.L and EUDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQDS.L и EUDI.L

Секторы
EQDS.L
EUDI.L

Финансовые услуги

28.6%
23.1%

Промышленность

17.4%
22.4%

Потребительский защитный сектор

12.0%
7.9%

Коммунальные услуги

10.7%
19.5%

Здравоохранение

8.1%
5.7%

Потребительский циклический сектор

5.5%
1.3%

Энергетика

4.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.7%

Технологии

3.7%

-

Недвижимость

3.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
8.8%

Финансовые услуги

EQDS.L
28.6%
EUDI.L
23.1%

Промышленность

EQDS.L
17.4%
EUDI.L
22.4%

Потребительский защитный сектор

EQDS.L
12.0%
EUDI.L
7.9%

Коммунальные услуги

EQDS.L
10.7%
EUDI.L
19.5%

Здравоохранение

EQDS.L
8.1%
EUDI.L
5.7%

Потребительский циклический сектор

EQDS.L
5.5%
EUDI.L
1.3%

Энергетика

EQDS.L
4.8%
EUDI.L
2.7%

Коммуникационные услуги

EQDS.L
4.3%
EUDI.L
6.7%

Технологии

EQDS.L
3.7%
EUDI.L

-

Недвижимость

EQDS.L
3.3%
EUDI.L
1.9%

Сырьевые материалы

EQDS.L
1.7%
EUDI.L
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Часто сравнивают с EQDS.L:
EQDS.L с VHYL.ASEQDS.L с FLXD.LEQDS.L с IQQA.DEEQDS.L с LDEG.LEQDS.L с CB5.LEQDS.L с SCHDEQDS.L с VYM
Часто сравнивают с EUDI.L:
EUDI.L с IDVY.LEUDI.L с SCHDEUDI.L с WDIVEUDI.L с ACWIEUDI.L с VFEG.LEUDI.L с VGTEUDI.L с VJPB.L

Доходность на риск

EQDS.L vs. EUDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQDS.L
Ранг доходности на риск EQDS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQDS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQDS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQDS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQDS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQDS.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EUDI.L
Ранг доходности на риск EUDI.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDI.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDI.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDI.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDI.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDI.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQDS.L c EUDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQDS.LEUDI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.98

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.37

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

3.87

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQDS.L vs. EUDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQDS.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUDI.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQDS.L и EUDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQDS.LEUDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EQDS.L и EUDI.L

Максимальная просадка EQDS.L за все время составила -32.52%, примерно равная максимальной просадке EUDI.L в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQDS.L и EUDI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQDS.LEUDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-31.41%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-9.05%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-10.42%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-22.18%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-3.43%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-5.30%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.81%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EQDS.L и EUDI.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) составляет 2.51%, в то время как у SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что EQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQDS.LEUDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.97%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

9.23%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

11.04%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

13.80%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

15.14%

-0.11%

Сравнение комиссий EQDS.L и EUDI.L

EQDS.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EUDI.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQDS.L и EUDI.L

Дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности EUDI.L в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.21%2.96%3.16%3.58%4.14%4.63%3.25%4.54%5.06%0.75%0.00%0.00%
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.58%4.08%3.66%3.31%3.61%2.80%3.07%3.12%3.71%3.15%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

EQDS.L and EUDI.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQDS.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQDS.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for EUDI.L.

EQDS.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while EUDI.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.28% for EQDS.L and 0.30% for EUDI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQDS.L и EUDI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор