PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQDS.L с EDIV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQDS.L с EDIV.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQDS.L (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and EDIV.L (Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc) are both Europe Equities funds - EQDS.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while EDIV.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQDS.L returned 10.88%/yr vs 11.73%/yr for EDIV.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EQDS.L charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for EDIV.L.

Доходность

Сравнение доходности EQDS.L и EDIV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQDS.L торгуется в GBp, в то время как EDIV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDIV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQDS.L показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у EDIV.L с доходностью 4.07%.

EQDS.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.14%
С начала года
4.30%
6 месяцев
5.72%
1 год
10.87%
3 года*
10.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

EDIV.L

1 день
0.35%
1 месяц
-1.71%
С начала года
4.07%
6 месяцев
5.40%
1 год
8.58%
3 года*
11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQDS.L и EDIV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		4.30%16.53%6.00%12.95%7.23%1.07%
EDIV.L
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc		4.07%22.05%4.13%13.56%-8.58%-17.19%

Correlation

The correlation between EQDS.L and EDIV.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.86

The correlation between EQDS.L and EDIV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQDS.L и EDIV.L

Секторы
EQDS.L
EDIV.L

Финансовые услуги

28.6%
24.7%

Промышленность

17.4%
19.6%

Потребительский защитный сектор

12.0%
7.6%

Коммунальные услуги

10.7%
17.6%

Здравоохранение

8.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
1.8%

Энергетика

4.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
7.0%

Технологии

3.7%
3.8%

Недвижимость

3.3%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
6.7%

Финансовые услуги

EQDS.L
28.6%
EDIV.L
24.7%

Промышленность

EQDS.L
17.4%
EDIV.L
19.6%

Потребительский защитный сектор

EQDS.L
12.0%
EDIV.L
7.6%

Коммунальные услуги

EQDS.L
10.7%
EDIV.L
17.6%

Здравоохранение

EQDS.L
8.1%
EDIV.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

EQDS.L
5.5%
EDIV.L
1.8%

Энергетика

EQDS.L
4.8%
EDIV.L
1.6%

Коммуникационные услуги

EQDS.L
4.3%
EDIV.L
7.0%

Технологии

EQDS.L
3.7%
EDIV.L
3.8%

Недвижимость

EQDS.L
3.3%
EDIV.L
1.1%

Сырьевые материалы

EQDS.L
1.7%
EDIV.L
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EQDS.L:
EQDS.L с VHYL.ASEQDS.L с FLXD.LEQDS.L с IQQA.DEEQDS.L с LDEG.LEQDS.L с CB5.LEQDS.L с SCHDEQDS.L с VYM
Часто сравнивают с EDIV.L:
EDIV.L с PRUK.LEDIV.L с MIVO.LEDIV.L с EUDV.LEDIV.L с LCPE.LEDIV.L с MMS.LEDIV.L с CS1.LEDIV.L с EEIP.L

Доходность на риск

EQDS.L vs. EDIV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQDS.L
Ранг доходности на риск EQDS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQDS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQDS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQDS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQDS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQDS.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EDIV.L
Ранг доходности на риск EDIV.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQDS.L c EDIV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQDS.LEDIV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.80

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.13

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

3.17

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQDS.L vs. EDIV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQDS.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDIV.L равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQDS.L и EDIV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQDS.LEDIV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.80

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.18

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EQDS.L и EDIV.L

Максимальная просадка EQDS.L за все время составила -32.52%, примерно равная максимальной просадке EDIV.L в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQDS.L и EDIV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQDS.LEDIV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-34.07%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-8.92%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-10.15%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-3.92%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-13.81%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.73%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EQDS.L и EDIV.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) составляет 2.51%, в то время как у Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что EQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQDS.LEDIV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.00%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

8.96%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

10.85%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

15.60%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

15.60%

-0.57%

Сравнение комиссий EQDS.L и EDIV.L

EQDS.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EDIV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQDS.L и EDIV.L

Дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как EDIV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDIV.L
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.21%2.96%3.16%3.58%4.14%4.63%3.25%4.54%5.06%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EQDS.L and EDIV.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQDS.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQDS.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for EDIV.L.

EQDS.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while EDIV.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for EQDS.L and 0.30% for EDIV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQDS.L и EDIV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор