Сравнение EQCL.TO с FAP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC (FAP.TO).
EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EQCL.TO и FAP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQCL.TO и FAP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQCL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD | -0.76% | 16.95% | 24.04% | 3.94% |
FAP.TO abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC | -5.53% | 9.74% | 19.14% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EQCL.TO показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у FAP.TO с доходностью -5.53%.
EQCL.TO
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAP.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -2.16%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQCL.TO vs. FAP.TO — Ранг доходности на риск
EQCL.TO
FAP.TO
Сравнение EQCL.TO c FAP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC (FAP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQCL.TO | FAP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.20 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | -0.21 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.29 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -0.79 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQCL.TO | FAP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.20 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | — | — |
Корреляция
Корреляция между EQCL.TO и FAP.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQCL.TO и FAP.TO
Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности FAP.TO в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQCL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD | 10.88% | 11.51% | 10.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAP.TO abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC | 8.18% | 7.65% | 8.57% | 8.56% | 139.22% | 9.02% | 8.44% | 8.88% | 10.78% | 8.68% | 9.89% | 10.93% |
Просадки
Сравнение просадок EQCL.TO и FAP.TO
Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки FAP.TO в -721.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и FAP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQCL.TO | FAP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -721.54% | +702.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -7.41% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -772.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -766.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -677.98% | +672.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -68.26% | +66.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.74% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQCL.TO и FAP.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC (FAP.TO) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что EQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQCL.TO | FAP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 2.95% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 6.11% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 10.91% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 281.56% | -266.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 199.31% | -184.26% |