PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCC.TO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCC.TO с GLCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).

EQCC.TO и GLCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCC.TO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCC.TO и GLCC.TO

2026 (YTD)20252024
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		-0.75%13.50%11.68%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, EQCC.TO показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у GLCC.TO с доходностью 5.98%.

EQCC.TO

1 день
1.83%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
2.42%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с EQCC.TO:
EQCC.TO с EMCL.NEOEQCC.TO с EQCL.TOEQCC.TO с XEQT.TOEQCC.TO с ENCL.TOEQCC.TO с BKCC.TOEQCC.TO с BKCL.TOEQCC.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE

Сравнение комиссий EQCC.TO и GLCC.TO

EQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

Доходность на риск

EQCC.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCC.TO
Ранг доходности на риск EQCC.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCC.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCC.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCC.TOGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.10

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.39

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.04

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

11.66

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCC.TO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCC.TO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GLCC.TO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCC.TO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCC.TOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.10

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.00

+0.98

Корреляция

Корреляция между EQCC.TO и GLCC.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCC.TO и GLCC.TO

Дивидендная доходность EQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности GLCC.TO в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		8.84%9.43%5.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок EQCC.TO и GLCC.TO

Максимальная просадка EQCC.TO за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCC.TO и GLCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCC.TOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-71.12%

+55.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-28.86%

+16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-18.48%

+12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-34.62%

+32.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

7.54%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCC.TO и GLCC.TO

Текущая волатильность для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) составляет 4.52%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что EQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCC.TOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

17.09%

-12.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

34.47%

-26.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

41.29%

-25.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

31.17%

-17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

31.75%

-18.12%