PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCC.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCC.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

EQCC.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCC.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCC.TO и BANK.TO

2026 (YTD)20252024
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		0.07%13.50%11.68%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%22.77%

Доходность по периодам

С начала года, EQCC.TO показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

EQCC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.97%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с EQCC.TO:
EQCC.TO с EMCL.NEOEQCC.TO с EQCL.TOEQCC.TO с XEQT.TOEQCC.TO с ENCL.TOEQCC.TO с BKCC.TOEQCC.TO с BKCL.TOEQCC.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий EQCC.TO и BANK.TO

EQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

EQCC.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCC.TO
Ранг доходности на риск EQCC.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCC.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCC.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCC.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.96

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

3.69

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.58

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.93

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

16.11

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCC.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCC.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCC.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCC.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.96

-2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.85

+0.16

Корреляция

Корреляция между EQCC.TO и BANK.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCC.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность EQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		9.65%9.43%5.38%0.00%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок EQCC.TO и BANK.TO

Максимальная просадка EQCC.TO за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCC.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCC.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-29.03%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-10.61%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.64%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-9.15%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.59%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCC.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) составляет 4.61%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что EQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCC.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.55%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

9.76%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

13.86%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

15.70%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

15.70%

-2.01%