Сравнение EPRA.L с XDER.L
EPRA.L (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR) and XDER.L (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) are both REIT funds - EPRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XDER.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRA.L returned 2.03%/yr vs -4.50%/yr for XDER.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPRA.L charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for XDER.L.
Доходность
Сравнение доходности EPRA.L и XDER.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRA.L показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у XDER.L с доходностью -1.79%.
EPRA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
XDER.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- 0.79%
Сравнение доходности по годам EPRA.L и XDER.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 6.79% | 3.12% | 1.31% | 4.40% | -16.02% | 27.84% | -11.99% | 17.30% | -0.56% | 0.64% |
XDER.L Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | -1.79% | 11.17% | -7.99% | 13.38% | -32.92% | 10.39% | -5.98% | 22.10% | -7.09% | 8.22% |
Correlation
The correlation between EPRA.L and XDER.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.65 |
The correlation between EPRA.L and XDER.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EPRA.L и XDER.L
Секторы
EPRA.L
XDER.L
Недвижимость
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
EPRA.L
XDER.L
Технологии
EPRA.L
XDER.L
-
Финансовые услуги
EPRA.L
XDER.L
Промышленность
EPRA.L
XDER.L
-
Потребительский циклический сектор
EPRA.L
XDER.L
Коммуникационные услуги
EPRA.L
XDER.L
-
Здравоохранение
EPRA.L
XDER.L
-
Сырьевые материалы
EPRA.L
XDER.L
-
Потребительский защитный сектор
EPRA.L
XDER.L
-
Энергетика
EPRA.L
XDER.L
-
Коммунальные услуги
EPRA.L
XDER.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRA.L vs. XDER.L — Ранг доходности на риск
EPRA.L
XDER.L
Сравнение EPRA.L c XDER.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRA.L | XDER.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.02 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.05 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRA.L | XDER.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.02 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.21 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EPRA.L и XDER.L
Максимальная просадка EPRA.L за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки XDER.L в -45.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRA.L и XDER.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRA.L | XDER.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -45.20% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -16.58% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -19.16% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -45.20% | +18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -27.03% | +23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -13.36% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 6.26% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRA.L и XDER.L
Текущая волатильность для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) составляет 3.19%, в то время как у Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что EPRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDER.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRA.L | XDER.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.38% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 13.22% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 15.53% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 21.06% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 18.77% | -3.27% |
Сравнение комиссий EPRA.L и XDER.L
EPRA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDER.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRA.L и XDER.L
Ни EPRA.L, ни XDER.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EPRA.L and XDER.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPRA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPRA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for XDER.L.
EPRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XDER.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for EPRA.L and 0.33% for XDER.L.
Подберите оптимальное распределение для EPRA.L и XDER.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор