Сравнение ENR.DE с AGI.TO
ENR.DE (Siemens Energy AG) and AGI.TO (Alamos Gold Inc.) are both stocks. ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AGI.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, ENR.DE returned 44.76%/yr vs 34.03%/yr for AGI.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENR.DE и AGI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENR.DE торгуется в EUR, в то время как AGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGI.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENR.DE показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у AGI.TO с доходностью -7.45%.
ENR.DE
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -13.23%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 81.84%
- 3 года*
- 86.70%
- 5 лет*
- 44.76%
- 10 лет*
- —
AGI.TO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -7.45%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- 28.17%
- 3 года*
- 39.34%
- 5 лет*
- 34.03%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам ENR.DE и AGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 28.10% | 138.98% | 319.83% | -31.74% | -21.43% | -25.03% | 36.30% |
AGI.TO Alamos Gold Inc. | -7.45% | 85.19% | 47.14% | 30.41% | 42.18% | -4.96% | -5.19% |
Correlation
The correlation between ENR.DE and AGI.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENR.DE vs. AGI.TO — Ранг доходности на риск
ENR.DE
AGI.TO
Сравнение ENR.DE c AGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENR.DE | AGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.74 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 2.12 | +8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENR.DE и AGI.TO
Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что меньше максимальной просадки AGI.TO в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и AGI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENR.DE | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -85.73% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -39.64% | +13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.62% | -39.64% | -30.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.46% | -39.64% | -34.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -35.59% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.41% | -36.71% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 13.77% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENR.DE и AGI.TO
Текущая волатильность для Siemens Energy AG (ENR.DE) составляет 15.19%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI.TO) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENR.DE | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 16.60% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 40.15% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.84% | 49.17% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 38.13% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 45.93% | +4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENR.DE и AGI.TO
Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности AGI.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.52% | 0.76% | 0.91% | 1.03% | 0.79% | 0.51% | 0.41% | 0.29% | 0.22% | 0.88% |
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENR.DE и AGI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENR.DE and AGI.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и AGI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор