PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOA.DE с ESAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOA.DE с ESAP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENOA.DE (BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - ENOA.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI North America ESG Filtered Min TE, while ESAP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENOA.DE returned 13.15%/yr vs 14.69%/yr for ESAP.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ENOA.DE и ESAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF (ENOA.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENOA.DE торгуется в EUR, в то время как ESAP.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESAP.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENOA.DE показывает доходность 11.11%, а ESAP.DE немного выше – 11.29%.

ENOA.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.56%
3 года*
17.84%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

ESAP.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.88%
1 год
25.40%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOA.DE и ESAP.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ENOA.DE
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF		11.11%3.55%30.16%20.47%-15.59%38.32%9.00%3.54%
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		11.29%4.09%32.39%23.18%-14.49%41.14%7.12%3.49%

Correlation

The correlation between ENOA.DE and ESAP.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.95

The correlation between ENOA.DE and ESAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с ENOA.DE:
ENOA.DE с ESEE.DEENOA.DE с ASRD.DEENOA.DE с ASRM.DEENOA.DE с ASRE.DEENOA.DE с EMEC.DEENOA.DE с ESEA.DEENOA.DE с H412.DE
Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с SPMO

Доходность на риск

ENOA.DE vs. ESAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOA.DE
Ранг доходности на риск ENOA.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOA.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOA.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOA.DE c ESAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF (ENOA.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENOA.DEESAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.03

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.81

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.56

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

12.15

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOA.DE vs. ESAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOA.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESAP.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOA.DE и ESAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENOA.DEESAP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.84

-1.32

Просадки

Сравнение просадок ENOA.DE и ESAP.DE

Максимальная просадка ENOA.DE за все время составила -96.01%, что больше максимальной просадки ESAP.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOA.DE и ESAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENOA.DEESAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.01%

-33.74%

-62.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-7.14%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-22.82%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-22.82%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.22%

-0.40%

-86.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.96%

-4.99%

-70.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.09%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOA.DE и ESAP.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF (ENOA.DE) составляет 2.73%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что ENOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENOA.DEESAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.01%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

8.64%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

12.50%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

15.93%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

17.80%

+17.83%

Сравнение комиссий ENOA.DE и ESAP.DE

И ENOA.DE, и ESAP.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOA.DE и ESAP.DE

Ни ENOA.DE, ни ESAP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ENOA.DE and ESAP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENOA.DE and ESAP.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

ENOA.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while ESAP.DE is S&P 500. ENOA.DE tracks MSCI North America ESG Filtered Min TE, while ESAP.DE tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOA.DE и ESAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор