Сравнение ENI.MI с PPFB.DE
ENI.MI (Eni S.p.A.) is a stock, while PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold. Over the past 3 years, ENI.MI returned 29.49%/yr vs 28.05%/yr for PPFB.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и PPFB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у PPFB.DE с доходностью 2.74%.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENI.MI и PPFB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 28.35% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and PPFB.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between ENI.MI and PPFB.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск
ENI.MI
PPFB.DE
Сравнение ENI.MI c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | PPFB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.26 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 1.81 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 4.60 | +19.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и PPFB.DE
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и PPFB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -16.60% | -43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -16.60% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -16.60% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -15.00% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -4.42% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 6.55% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и PPFB.DE
Eni S.p.A. (ENI.MI) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.11% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 20.18% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 23.12% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 16.13% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 16.13% | +10.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и PPFB.DE
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and PPFB.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и PPFB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор