Сравнение ENI.MI с PHSP.L
ENI.MI (Eni S.p.A.) is a stock, while PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.23%/yr vs 14.05%/yr for PHSP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и PHSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: 12.23% против 14.05% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 48.39%
- 6 месяцев
- 48.74%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 12.23%
PHSP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 87.41%
- 3 года*
- 37.23%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 48.39% | 32.30% | -8.72% | 23.40% | 16.20% | 52.36% | -33.91% | 6.73% | 4.79% | -5.53% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -2.69% | 117.70% | 28.78% | -4.53% | 9.55% | -6.39% | 33.20% | 19.73% | -4.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and PHSP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.12 |
The correlation between ENI.MI and PHSP.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
ENI.MI
PHSP.L
Сравнение ENI.MI c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.MI | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.30 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 2.25 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | 4.79 | +23.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.MI | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 1.60 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.56 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.11 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и PHSP.L
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -71.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -71.39% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -38.73% | +26.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -38.73% | +15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -38.73% | +12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.77% | -42.19% | -17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -37.76% | +32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -42.76% | +28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 18.17% | -15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и PHSP.L
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.51%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 16.10% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 51.73% | -31.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 54.48% | -31.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 36.52% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 30.91% | -4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и PHSP.L
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and PHSP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор