PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGY.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGY.L с SPY5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENGY.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENGY.L returned 11.39%/yr vs 15.10%/yr for SPY5.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ENGY.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGY.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGY.L торгуется в EUR, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGY.L показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции ENGY.L уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: 11.39% против 15.10% соответственно.

ENGY.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-2.52%
С начала года
34.70%
6 месяцев
30.73%
1 год
54.12%
3 года*
17.47%
5 лет*
19.97%
10 лет*
11.39%

SPY5.L

1 день
-0.13%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.68%
3 года*
18.91%
5 лет*
14.76%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGY.L и SPY5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		34.70%14.96%-5.53%7.23%38.81%36.72%-31.68%12.44%-2.32%4.96%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		11.57%3.49%33.64%22.84%-13.64%38.95%7.83%33.81%-0.63%7.52%

Correlation

The correlation between ENGY.L and SPY5.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.22

The correlation between ENGY.L and SPY5.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENGY.L и SPY5.L

Секторы
ENGY.L
SPY5.L

Энергетика

99.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
10.6%

Финансовые услуги

0.0%
11.3%

Промышленность

0.0%
7.6%

Здравоохранение

0.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.7%

Технологии

0.0%
38.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.8%

Сырьевые материалы

0.0%
1.7%

Коммунальные услуги

0.0%
2.6%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Энергетика

ENGY.L
99.1%
SPY5.L
3.4%

Коммуникационные услуги

ENGY.L
0.7%
SPY5.L
10.6%

Финансовые услуги

ENGY.L
0.0%
SPY5.L
11.3%

Промышленность

ENGY.L
0.0%
SPY5.L
7.6%

Здравоохранение

ENGY.L
0.0%
SPY5.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

ENGY.L
0.0%
SPY5.L
4.7%

Технологии

ENGY.L
0.0%
SPY5.L
38.0%

Потребительский циклический сектор

ENGY.L
0.0%
SPY5.L
9.8%

Сырьевые материалы

ENGY.L
0.0%
SPY5.L
1.7%

Коммунальные услуги

ENGY.L
0.0%
SPY5.L
2.6%

Недвижимость

ENGY.L
0.0%
SPY5.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

ENGY.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGY.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGY.LSPY5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.08

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.88

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.63

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

12.49

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGY.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGY.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGY.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGY.LSPY5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.08

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.90

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.95

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ENGY.L и SPY5.L

Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и SPY5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGY.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-33.39%

-25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-7.04%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-22.49%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-22.49%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-33.39%

-25.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.41%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-4.05%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.05%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGY.L и SPY5.L

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGY.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

3.01%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

8.54%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

12.28%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

15.89%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

16.68%

+13.33%

Сравнение комиссий ENGY.L и SPY5.L

ENGY.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGY.L и SPY5.L

ENGY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

ENGY.L and SPY5.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ENGY.L.

ENGY.L is categorized as Energy Equities, while SPY5.L is S&P 500. ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SPY5.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.18% for ENGY.L and 0.09% for SPY5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и SPY5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор