PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGY.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGY.L с SPX5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENGY.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENGY.L returned 11.39%/yr vs 15.07%/yr for SPX5.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ENGY.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGY.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGY.L торгуется в EUR, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGY.L показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции ENGY.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 11.39% против 15.07% соответственно.

ENGY.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-2.52%
С начала года
34.70%
6 месяцев
30.73%
1 год
54.12%
3 года*
17.47%
5 лет*
19.97%
10 лет*
11.39%

SPX5.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.59%
1 год
25.77%
3 года*
18.85%
5 лет*
14.77%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGY.L и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		34.70%14.96%-5.53%7.23%38.81%36.72%-31.68%12.44%-2.32%4.96%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		11.52%3.63%33.62%22.29%-13.70%39.48%7.36%34.80%-1.27%7.23%

Correlation

The correlation between ENGY.L and SPX5.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.21

The correlation between ENGY.L and SPX5.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENGY.L и SPX5.L

Секторы
ENGY.L
SPX5.L

Энергетика

99.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.7%
11.2%

Финансовые услуги

0.0%
11.8%

Промышленность

0.0%
8.3%

Здравоохранение

0.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.9%

Технологии

0.0%
35.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.1%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Энергетика

ENGY.L
99.1%
SPX5.L
3.5%

Коммуникационные услуги

ENGY.L
0.7%
SPX5.L
11.2%

Финансовые услуги

ENGY.L
0.0%
SPX5.L
11.8%

Промышленность

ENGY.L
0.0%
SPX5.L
8.3%

Здравоохранение

ENGY.L
0.0%
SPX5.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

ENGY.L
0.0%
SPX5.L
4.9%

Технологии

ENGY.L
0.0%
SPX5.L
35.6%

Потребительский циклический сектор

ENGY.L
0.0%
SPX5.L
10.1%

Сырьевые материалы

ENGY.L
0.0%
SPX5.L
1.8%

Коммунальные услуги

ENGY.L
0.0%
SPX5.L
2.3%

Недвижимость

ENGY.L
0.0%
SPX5.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

ENGY.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGY.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGY.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.30

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.12

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.60

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

13.02

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGY.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGY.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGY.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGY.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.96

-0.55

Просадки

Сравнение просадок ENGY.L и SPX5.L

Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -32.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGY.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-32.89%

-25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-7.12%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-22.23%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-22.23%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-32.89%

-25.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.40%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-3.92%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.97%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGY.L и SPX5.L

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGY.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

2.19%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

7.42%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

11.17%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

15.00%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

16.05%

+13.96%

Сравнение комиссий ENGY.L и SPX5.L

ENGY.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGY.L и SPX5.L

ENGY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

ENGY.L and SPX5.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ENGY.L.

ENGY.L is categorized as Energy Equities, while SPX5.L is S&P 500. ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for ENGY.L and 0.09% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор