PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGY.L с RAYS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGY.L с RAYS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ENGY.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGY.L returned 17.47%/yr vs -4.00%/yr for RAYS.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ENGY.L charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGY.L и RAYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGY.L торгуется в EUR, в то время как RAYS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGY.L показывает доходность 34.70%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 40.41%.

ENGY.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-2.52%
С начала года
34.70%
6 месяцев
30.73%
1 год
54.12%
3 года*
17.47%
5 лет*
19.97%
10 лет*
11.39%

RAYS.L

1 день
-2.02%
1 месяц
15.61%
С начала года
40.41%
6 месяцев
44.25%
1 год
102.51%
3 года*
-4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGY.L и RAYS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		34.70%14.96%-5.53%7.23%38.81%13.49%
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		40.41%29.24%-33.27%-28.12%-0.32%-5.74%

Correlation

The correlation between ENGY.L and RAYS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.19

The correlation between ENGY.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH
Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с TANRAYS.L с RAYG.LRAYS.L с GLDRAYS.L с ANRJ.LRAYS.L с RENG.LRAYS.L с ESIE.LRAYS.L с CWEU.L

Доходность на риск

ENGY.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGY.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGY.LRAYS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.09

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.75

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

8.45

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

21.47

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGY.L vs. RAYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGY.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAYS.L равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGY.L и RAYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGY.LRAYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.09

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.12

+0.53

Просадки

Сравнение просадок ENGY.L и RAYS.L

Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки RAYS.L в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и RAYS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGY.LRAYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-73.10%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.07%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-64.67%

+38.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-32.53%

+26.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-41.32%

+28.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.76%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGY.L и RAYS.L

Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) составляет 8.12%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGY.LRAYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

12.27%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

22.09%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

33.03%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

37.06%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

37.06%

-7.05%

Сравнение комиссий ENGY.L и RAYS.L

ENGY.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGY.L и RAYS.L

Ни ENGY.L, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENGY.L and RAYS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ENGY.L and 0.69% for RAYS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и RAYS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор