PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGY.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGY.L с IMID.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) are both exchange-traded funds - ENGY.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENGY.L returned 19.97%/yr vs 12.01%/yr for IMID.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ENGY.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for IMID.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGY.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGY.L торгуется в EUR, в то время как IMID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMID.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGY.L показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью 13.66%.

ENGY.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-2.52%
С начала года
34.70%
6 месяцев
30.73%
1 год
54.12%
3 года*
17.47%
5 лет*
19.97%
10 лет*
11.39%

IMID.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.17%
С начала года
13.66%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.93%
3 года*
17.63%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGY.L и IMID.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		34.70%14.96%-5.53%7.23%38.81%36.72%-31.68%12.44%-11.71%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		13.63%7.66%23.99%18.00%-12.54%26.66%6.56%28.18%-9.27%

Correlation

The correlation between ENGY.L and IMID.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.31

The correlation between ENGY.L and IMID.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENGY.L и IMID.L

Секторы
ENGY.L
IMID.L

Энергетика

99.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.7%
3.1%

Финансовые услуги

0.0%
13.0%

Промышленность

0.0%
19.5%

Здравоохранение

0.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%
9.7%

Технологии

0.0%
9.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.7%

Сырьевые материалы

0.0%
8.2%

Коммунальные услуги

0.0%
3.3%

Недвижимость

0.0%
8.0%

Энергетика

ENGY.L
99.1%
IMID.L
1.6%

Коммуникационные услуги

ENGY.L
0.7%
IMID.L
3.1%

Финансовые услуги

ENGY.L
0.0%
IMID.L
13.0%

Промышленность

ENGY.L
0.0%
IMID.L
19.5%

Здравоохранение

ENGY.L
0.0%
IMID.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

ENGY.L
0.0%
IMID.L
9.7%

Технологии

ENGY.L
0.0%
IMID.L
9.6%

Потребительский циклический сектор

ENGY.L
0.0%
IMID.L
9.7%

Сырьевые материалы

ENGY.L
0.0%
IMID.L
8.2%

Коммунальные услуги

ENGY.L
0.0%
IMID.L
3.3%

Недвижимость

ENGY.L
0.0%
IMID.L
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI

Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH
Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L

Доходность на риск

ENGY.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGY.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGY.LIMID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.20

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.12

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

4.43

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

16.60

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGY.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGY.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMID.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGY.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGY.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.20

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ENGY.L и IMID.L

Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки IMID.L в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и IMID.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGY.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-41.43%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-6.25%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-20.76%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-20.76%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.47%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-4.64%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.67%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGY.L и IMID.L

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGY.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

3.48%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

9.45%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

12.58%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

14.81%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

20.71%

+9.30%

Сравнение комиссий ENGY.L и IMID.L

ENGY.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGY.L и IMID.L

Ни ENGY.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENGY.L and IMID.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

ENGY.L is categorized as Energy Equities, while IMID.L is Global Equities. ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.18% for ENGY.L and 0.40% for IMID.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и IMID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор