PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGW.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGW.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs 15.80%/yr for XDW0.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGW.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGW.L торгуется в GBP, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENGW.L показывает доходность 30.79%, а XDW0.L немного выше – 31.44%.

ENGW.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.82%
С начала года
30.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
48.84%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.95%
С начала года
31.44%
6 месяцев
27.91%
1 год
48.84%
3 года*
15.80%
5 лет*
20.48%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGW.L и XDW0.L

2026 (YTD)2025202420232022
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		30.79%7.20%3.55%-2.06%20.65%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.44%6.49%3.89%-1.50%19.96%

Correlation

The correlation between ENGW.L and XDW0.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between ENGW.L and XDW0.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с CEMT.DE
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.LXDW0.L с VDE

Доходность на риск

ENGW.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGW.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGW.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.39

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.91

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.40

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

10.88

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGW.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGW.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGW.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGW.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ENGW.L и XDW0.L

Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGW.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-59.07%

+37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-14.30%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-21.61%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-7.68%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-13.88%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.48%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGW.L и XDW0.L

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеют волатильность 8.05% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGW.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

7.80%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

17.20%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

20.41%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

23.73%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

25.59%

-2.80%

Сравнение комиссий ENGW.L и XDW0.L

ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDW0.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGW.L и XDW0.L

Ни ENGW.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ENGW.L and XDW0.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор