Сравнение ENGW.L с VEUR.L
ENGW.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and VEUR.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while VEUR.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENGW.L returned 5.63%/yr vs 10.69%/yr for VEUR.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for VEUR.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGW.L и VEUR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGW.L показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у VEUR.L с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции ENGW.L уступали акциям VEUR.L по среднегодовой доходности: 5.63% против 10.69% соответственно.
ENGW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 21.74%
- 6 месяцев
- 24.08%
- 1 год
- 34.77%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 5.63%
VEUR.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам ENGW.L и VEUR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 21.74% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.76% | 40.49% | -31.10% | 11.37% | -15.80% | 5.24% |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 8.41% | 26.03% | 4.43% | 13.50% | -4.33% | 16.97% | 2.78% | 19.66% | -9.52% | 15.34% |
Correlation
The correlation between ENGW.L and VEUR.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.37 |
The correlation between ENGW.L and VEUR.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGW.L vs. VEUR.L — Ранг доходности на риск
ENGW.L
VEUR.L
Сравнение ENGW.L c VEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGW.L | VEUR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.17 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 7.77 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGW.L и VEUR.L
Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки VEUR.L в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и VEUR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGW.L | VEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -28.58% | -40.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | -10.60% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -12.70% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.10% | -16.38% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.68% | -28.58% | -36.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -0.78% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -4.13% | -16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.97% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGW.L и VEUR.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGW.L | VEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 2.97% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 10.24% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 12.03% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 13.77% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 14.89% | +11.88% |
Сравнение комиссий ENGW.L и VEUR.L
ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEUR.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGW.L и VEUR.L
ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.64% | 2.75% | 3.10% | 2.96% | 3.19% | 2.71% | 2.26% | 3.37% | 3.56% | 3.01% | 3.01% | 3.06% |
Часто задаваемые вопросы
ENGW.L and VEUR.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
ENGW.L is categorized as Energy Equities, while VEUR.L is Europe Equities. ENGW.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while VEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.10% for VEUR.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и VEUR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор