Сравнение ENGW.L с SPYL.L
ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, ENGW.L returned 48.84% vs 29.05% for SPYL.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGW.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGW.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGW.L показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью 10.73%.
ENGW.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENGW.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.79% | 7.20% | 3.55% | -4.16% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 10.80% | 9.03% | 27.52% | 9.22% |
Correlation
The correlation between ENGW.L and SPYL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between ENGW.L and SPYL.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGW.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
ENGW.L
SPYL.L
Сравнение ENGW.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGW.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.96 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 13.51 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGW.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.55 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок ENGW.L и SPYL.L
Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, примерно равная максимальной просадке SPYL.L в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGW.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -21.16% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -7.21% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -0.28% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -2.95% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.13% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGW.L и SPYL.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGW.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 3.48% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 8.60% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 11.82% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 14.13% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 14.13% | +8.66% |
Сравнение комиссий ENGW.L и SPYL.L
ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGW.L и SPYL.L
Ни ENGW.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGW.L and SPYL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
ENGW.L is categorized as Energy Equities, while SPYL.L is S&P 500. ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор