PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGW.L с SPOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGW.L с SPOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs 11.49%/yr for SPOG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for SPOG.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGW.L и SPOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGW.L торгуется в GBP, в то время как SPOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGW.L показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у SPOG.L с доходностью 28.87%.

ENGW.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.82%
С начала года
30.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
48.84%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGW.L и SPOG.L

2026 (YTD)2025202420232022
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		30.79%7.20%3.55%-2.06%20.65%
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%-0.88%0.57%-2.90%11.48%

Correlation

The correlation between ENGW.L and SPOG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.92

The correlation between ENGW.L and SPOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с CEMT.DEENGW.L с GUNR
Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX

Доходность на риск

ENGW.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGW.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGW.LSPOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.46

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.90

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.31

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

6.19

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGW.L vs. SPOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGW.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SPOG.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGW.L и SPOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGW.LSPOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.46

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.15

+0.46

Просадки

Сравнение просадок ENGW.L и SPOG.L

Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки SPOG.L в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и SPOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGW.LSPOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-76.49%

+54.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-17.14%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-29.87%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-10.01%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-26.49%

+17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

6.40%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGW.L и SPOG.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) составляет 8.05%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGW.LSPOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

9.48%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

22.81%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

27.13%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

29.32%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

31.93%

-9.14%

Сравнение комиссий ENGW.L и SPOG.L

ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPOG.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGW.L и SPOG.L

Ни ENGW.L, ни SPOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENGW.L and SPOG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.55% for SPOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и SPOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор