PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGW.L с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGW.L с INRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - ENGW.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs 5.64%/yr for INRG.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for INRG.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGW.L и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGW.L торгуется в GBP, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGW.L показывает доходность 30.79%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью 39.09%.

ENGW.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.82%
С начала года
30.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
48.84%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

INRG.L

1 день
-2.01%
1 месяц
8.39%
С начала года
39.09%
6 месяцев
35.51%
1 год
82.63%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGW.L и INRG.L

2026 (YTD)2025202420232022
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		30.79%7.20%3.55%-2.06%20.65%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.09%34.75%-24.39%-23.83%-1.64%

Correlation

The correlation between ENGW.L and INRG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.19

The correlation between ENGW.L and INRG.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с CEMT.DEENGW.L с GUNR
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с ESIH.LINRG.L с RENG.L

Доходность на риск

ENGW.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGW.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGW.LINRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.42

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.38

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

6.64

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

19.87

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGW.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGW.L на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа INRG.L равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGW.L и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGW.LINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.42

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.02

+0.59

Просадки

Сравнение просадок ENGW.L и INRG.L

Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и INRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGW.LINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-85.09%

+63.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-12.38%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-44.29%

+22.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-27.35%

+19.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-56.54%

+47.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.15%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGW.L и INRG.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) составляет 8.05%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGW.LINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

9.58%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

17.61%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

24.04%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

24.80%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

25.33%

-2.54%

Сравнение комиссий ENGW.L и INRG.L

ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGW.L и INRG.L

ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%

Часто задаваемые вопросы

ENGW.L and INRG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.65% for INRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и INRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор