Сравнение ENGW.L с EMIM.L
ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs 20.15%/yr for EMIM.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGW.L и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGW.L торгуется в GBP, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGW.L показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у EMIM.L с доходностью 24.23%.
ENGW.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMIM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам ENGW.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.79% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.65% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.23% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -8.51% |
Correlation
The correlation between ENGW.L and EMIM.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between ENGW.L and EMIM.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGW.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
ENGW.L
EMIM.L
Сравнение ENGW.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGW.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.57 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.63 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 16.57 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGW.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.04 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ENGW.L и EMIM.L
Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGW.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -31.70% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -10.92% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -15.56% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -2.39% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -8.71% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.06% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGW.L и EMIM.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGW.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 7.03% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 14.14% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 16.67% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 15.82% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 17.81% | +4.98% |
Сравнение комиссий ENGW.L и EMIM.L
ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGW.L и EMIM.L
Ни ENGW.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGW.L and EMIM.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
ENGW.L is categorized as Energy Equities, while EMIM.L is Emerging Markets Equities. ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор