Сравнение ENGW.L с CWEU.L
ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and CWEU.L (Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs 8.90%/yr for CWEU.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CWEU.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGW.L и CWEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGW.L торгуется в GBP, в то время как CWEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWEU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENGW.L показывает доходность 30.79%, а CWEU.L немного выше – 31.41%.
ENGW.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWEU.L
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENGW.L и CWEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.79% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.65% |
CWEU.L Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD | 31.41% | 17.28% | -19.78% | -2.65% | 17.08% |
Correlation
The correlation between ENGW.L and CWEU.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, ENGW.L and CWEU.L have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGW.L vs. CWEU.L — Ранг доходности на риск
ENGW.L
CWEU.L
Сравнение ENGW.L c CWEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGW.L | CWEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.59 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 6.57 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 25.16 | -14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGW.L | CWEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.30 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.36 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок ENGW.L и CWEU.L
Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки CWEU.L в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и CWEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGW.L | CWEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -36.66% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -8.57% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -30.14% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -1.33% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -15.21% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.24% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGW.L и CWEU.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGW.L | CWEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 6.09% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 13.50% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 17.05% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 33.82% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 33.82% | -11.03% |
Сравнение комиссий ENGW.L и CWEU.L
ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CWEU.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGW.L и CWEU.L
Ни ENGW.L, ни CWEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGW.L and CWEU.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWEU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWEU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.25% for CWEU.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и CWEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор