Сравнение ENGI.PA с UCG.MI
ENGI.PA (ENGIE SA) and UCG.MI (UniCredit S.p.A.) are both stocks. ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities), while UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 33.60%/yr for UCG.MI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGI.PA и UCG.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у UCG.MI с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции ENGI.PA уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 14.08% против 33.60% соответственно.
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
Сравнение доходности по годам ENGI.PA и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 28.95% | 58.96% | 5.44% | 30.78% | 10.71% | 8.28% | -13.06% | 18.15% | -7.81% | 25.78% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
Correlation
The correlation between ENGI.PA and UCG.MI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ENGI.PA and UCG.MI has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGI.PA vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
ENGI.PA
UCG.MI
Сравнение ENGI.PA c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGI.PA | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.44 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 4.03 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGI.PA и UCG.MI
Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGI.PA | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -93.56% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -24.17% | +10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -24.17% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -46.40% | +15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.75% | -65.16% | +17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -4.50% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -65.98% | +33.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 8.66% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGI.PA и UCG.MI
Текущая волатильность для ENGIE SA (ENGI.PA) составляет 5.09%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGI.PA | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 8.15% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 24.82% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 31.19% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 35.81% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 48.06% | -24.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGI.PA и UCG.MI
Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности UCG.MI в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 4.91% | 6.60% | 9.34% | 8.79% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.57% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.12% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENGI.PA и UCG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENGIE SA и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENGI.PA and UCG.MI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор