Сравнение ENGE.L с XSEN.L
ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGE.L returned 17.62%/yr vs 14.11%/yr for XSEN.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENGE.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGE.L и XSEN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGE.L торгуется в GBP, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGE.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у XSEN.L с доходностью 30.06%.
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSEN.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 45.70%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENGE.L и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 21.28% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 30.06% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 26.92% |
Correlation
The correlation between ENGE.L and XSEN.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between ENGE.L and XSEN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGE.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
ENGE.L
XSEN.L
Сравнение ENGE.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGE.L | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 2.75 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 8.57 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGE.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.92 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.34 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ENGE.L и XSEN.L
Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и XSEN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGE.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -62.46% | +36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -16.55% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -23.22% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -9.31% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -17.79% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 5.32% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGE.L и XSEN.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) составляет 8.22%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что ENGE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGE.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 9.04% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 20.50% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 23.79% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 26.01% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 29.43% | -6.77% |
Сравнение комиссий ENGE.L и XSEN.L
ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGE.L и XSEN.L
ENGE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
ENGE.L and XSEN.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ENGE.L and 0.12% for XSEN.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и XSEN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор