Сравнение ENGE.L с EYED.L
ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGE.L returned 17.62%/yr vs 17.65%/yr for EYED.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ENGE.L и EYED.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENGE.L показывает доходность 33.47%, а EYED.L немного выше – 34.28%.
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EYED.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 34.28%
- 6 месяцев
- 30.34%
- 1 год
- 58.34%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENGE.L и EYED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 5.28% |
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 34.28% | 20.20% | -10.02% | 5.93% | 5.36% |
Correlation
The correlation between ENGE.L and EYED.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between ENGE.L and EYED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGE.L vs. EYED.L — Ранг доходности на риск
ENGE.L
EYED.L
Сравнение ENGE.L c EYED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGE.L | EYED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 4.79 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 14.52 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGE.L | EYED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ENGE.L и EYED.L
Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, примерно равная максимальной просадке EYED.L в -25.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и EYED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGE.L | EYED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -25.34% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.12% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -25.34% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -7.53% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -8.26% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGE.L и EYED.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) имеют волатильность 8.22% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGE.L | EYED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.43% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 18.97% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 22.35% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 21.02% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 21.02% | +1.64% |
Сравнение комиссий ENGE.L и EYED.L
И ENGE.L, и EYED.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGE.L и EYED.L
ENGE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 3.87% | 5.09% | 5.79% | 5.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ENGE.L and EYED.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGE.L and EYED.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и EYED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор