Сравнение ENCO.L с WCOG.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both Commodities funds - ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index while WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs 13.20%/yr for WCOG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENCO.L торгуется в USD, в то время как WCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENCO.L показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 26.01%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 19.85%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCOG.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- 20.09%
- С начала года
- 26.01%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам ENCO.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 26.01% | 16.09% | 2.71% | -7.51% | 12.84% | 5.57% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and WCOG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between ENCO.L and WCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
WCOG.L
Сравнение ENCO.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.59 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 8.75 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и WCOG.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки WCOG.L в -44.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -44.62% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -13.88% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -13.88% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -7.52% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -21.76% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.12% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и WCOG.L
Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) составляет 4.29%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.86% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 15.84% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 17.71% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.75% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.70% | +3.53% |
Сравнение комиссий ENCO.L и WCOG.L
ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и WCOG.L
ENCO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.78% | 4.56% | 4.55% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.62% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ENCO.L and WCOG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор