Сравнение ENCO.L с WCOB.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index while WCOB.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.76%/yr vs 13.22%/yr for WCOB.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и WCOB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENCO.L торгуется в USD, в то время как WCOB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENCO.L показывает доходность 20.59%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 26.09%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 20.59%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCOB.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 20.15%
- С начала года
- 26.09%
- 1 год
- 36.17%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам ENCO.L и WCOB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 20.59% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
WCOB.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 26.09% | 15.86% | 2.76% | -7.43% | 12.94% | 5.59% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and WCOB.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between ENCO.L and WCOB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
WCOB.L
Сравнение ENCO.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | WCOB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.59 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 8.82 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и WCOB.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки WCOB.L в -44.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и WCOB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -44.63% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -13.92% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -23.60% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -7.54% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -21.74% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.09% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и WCOB.L
Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) составляет 3.93%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.96% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 15.48% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 17.39% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 20.69% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.67% | +0.56% |
Сравнение комиссий ENCO.L и WCOB.L
ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WCOB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и WCOB.L
Ни ENCO.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ENCO.L and WCOB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WCOB.L.
ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.35% for WCOB.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и WCOB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор